Индикатор Pairs Momentum

Купить индикатор Pairs Momentum в магазине систем алготрейдинга

Pair's Momentum является вспомогательным индикатором для использования совместно с индикаторами Pair's SpreadPair's MACD и Pair's RSI для оптимизации времени открытия или закрытия позиции в стратегии парного трейдинга. Pair's Momentum отличается от обычного индикатора Momentum способом вычисления цены.

В то время как простой индикатор Momentum использует цены закрытия только одного финансового инструмента, Pair's Momentum использует цены закрытия Pair's Spread (См. уравнение 2).

Допустим, что мы определили долгосрочные отношения между Microsoft и Intel Corporation. Кроме того, предположим, что после применения эконометрического исследования мы обнаружили, что долговременные отношения между Microsoft и Intel задаются следующим уравнением:

MSFT=-13.8362+2*INTC+error  (1.)

Pair's Spread= MSFT-(-13.8362+2*INTC) (2.)

Где ошибка имеет нормальное распределение с нулевым средним и единичным стандартным отклонением.

Это эконометрическое уравнение использует дневной таймфрейм!

То есть в нашем примере цена Pair's Momentum вычисляется исходя из следующих входных параметров:

  •  Pair A symbol: символ первого компонента пары. Здесь MSFT, т.е. Microsoft. Значение параметра должно быть типа srting.
  •  Pair B symbol: символ второго компонента пары. Здесь INTC, т.е. Intel Corporation. Значение параметра должно быть типа srting.
Прежде чем указывать любой символ, пожалуйста, убедитесь, что соответствующий финансовый инструмент доступен в окне навигатора. Чтобы добавить символ, щелкните правой кнопкой мыши на окне навигатора, откройте вкладку "Символы", выберите нужный инструмент и нажмите на кнопку "Показать".
  • Mean: долгосрочное среднее. В нашем случае -13.8362. Значение типа double.
  •  Integrating Coefficient: интегрирующий коэффициент. В нашем примере 2. Значение типа double.
  • MomPeriod: задержка, используемая при вычислении цены Pair's Momentum. Значение по умолчанию 14. Значение должно быть целочисленным.

Что такое парный трейдинг (Pairs Trading)?

Эта торговая стратегия ищет пары финансовых инструментов, которые исторически двигались вместе, и пытается использовать случаи относительно неверной цены. В частности, она предполагает, что существует долгосрочная ценовая связь между двумя финансовыми активами и что таймсерии их ценовых спредов неподвижны. Если их спред отклоняется от своего долгосрочного среднего более чем на величину определенного порога, трейдер открывает короткую позицию на переоцененном символе и длинную позицию на недооцененном символе.

Эта процедура называется "открытие позиции". Когда спред вновь приближается к своему долгосрочному среднему, трейдер закрывает позиции, фиксируя прибыль. В случае если спред отклоняется на величину, превышающую предопределенный порог, или не вернулся до заданного порогового значения времени, позиция закрывается. Стоит отметить, что пионерами этой простой концепции были Нунций Тарталья и его команда бывших ученых, который в середине 80-х, торгуя такими парами, заработали 50 млн. долларов только в первый год (Гатев, Готцманн и Рувенхорст, 2006 ).

Согласно книге Vidyamurthy (2004) есть два типа парного трейдингана рынке ценных бумаг: статистический арбитраж и рисковый арбитраж. Статистический арбитраж основывается на идее, что две акции, имеющие сходные характеристики, подвергаются влиянию аналогичных факторов риска, например, акции двух банков, могут иметь более или менее одинаковую цену. Это означает не то, что эти два банка должны иметь одинаковую цену, а то, что спред цены должен иметь долгосрочное среднее значение и двигаться в пределах данного диапазона. Чем больше отклонение от этого среднего, тем больше потенциальная прибыль.

С другой стороны, рисковый арбитраж происходит в контексте каждого корпоративных событий, изменяющих структуру капитала фирмы. Например, тендерные предложения, слияния, обмен, отделение ("отпочкование") и рекапитализация. Ситуация тендерного предложения возникает, когда компания-участник торгов пытается купить другую компанию-объект сделки. Акционеры фирмы-объекта сделки предлагают возможность обменять свои акции на наличные деньги по заранее оговоренной цене и в назначенное время. "Отпочкование" происходит, когда фирма делит свой бизнес на несколько частей. Акционеры начальной компании получат новые акции в отделяемой компании в дополнение к уже принадлежащим им акциям.

В случае слияния, который является наиболее распространенным, соотношение цен и, следовательно, спред цены между акциями двух компаний, участника торгов и объекта сделки, фиксируется после завершения слияния на заранее определенном уровне. В результате любое отклонение от этих паритетных отношений порождает потенциальные выгодные возможности. Тем не менее, завершение слияния не всегда приносит ожидаемый результат. Так, спред цены соответствует рыночному предположению, что слияние окажется успешным. Портфель рискового арбитража создается путем открытия короткой позиции на акции участника торгов и покупку акций объекта сделки. Стоит отметить, что в этом случае создаваемый портфель нейтрален по отношению к рынку, так как после слияния акции двух компаний будут иметь одинаковые риски и, таким образом, наш портфель будет иметь бета равную нулю.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ОЗНАКОМЛЕНИЮ:
Индикатор Quantum Tick Volumes Indicator
Многие Forex-трейдеры предполагают, что такого понятия как объем на валютном рынке не существует. И будут по-своему правы. Центральной биржевой площадки еще никто не создал. А даже если бы она и ...
Читать полностью -->
Индикатор Tools Standard
Tools Standard - цветной мультивалютный/мультиинструментальный индикатор. Предназначен для отображения одного из семи стандартных индикаторов на графике японских свечей в отдельном окне под графиком основного финансового инструмента.Индикатор по выбору пользователя рассчитывается на основе одного из семи ...
Читать полностью -->
Индикатор ATR Squeeze tfmt4
Индикатор позволяет настроить собственные критерии сжатия для индикатора ATR, который показывает снижение волатильности при сжатии и высокую волатильность. Этот индикатор показывает линию ATR, а также сжатие или пороговую линию, равную ...
Читать полностью -->
Индикатор Alligator Steps
Продукт улучшает эффект сглаживания в классическом индикаторе Alligator (Аллигатор). Также он может играть важную роль в определении уровней поддержки и сопротивления.
Читать полностью -->
Индикатор High Low Exponential
Индикатор отображает 2 белых линии на базе экспоненциальной скользящей средней, рассчитанной по ценам High и Low. Количество баров для расчета средних задается при помощи параметра HL_Period.Сигналы для входа в длинную и ...
Читать полностью -->
Индикатор PowerTrend
Расчет индикатора PowerTrend основан на нейронных сетях и дополнен формулами, разработанными автором индикатора. Продукт разработан главным образом для обнаружения тренда в стадии разворота или возобновления (swing or rally). Индикатор отличается ...
Читать полностью -->
Индикатор ToWave Indicator
Индикатор ToWave строит "волны", экстремумы и фракталы, используя конфигурацию близлежащих свечей по HL-уровням. Используя встроенный индикатор Stochastiс, сигнализирует об изменении направления тренда стрелками.Индикатор может быть использован для построения трендов и ...
Читать полностью -->
Индикатор Future days
Этот скрипт прогнозирует время разворотов. При помощи этого скрипта вы с легкостью спрогнозируете как ближайшие, так и более далекие будущие точки разворота цены. Также в этом скрипте есть возможность строить ...
Читать полностью -->
Индикатор Cycles Predictor
Представленный индикатор использует минувшие рыночные циклы для прогнозирования движения цены в будущем. Прогнозы изображаются в виде вертикальных линий с правой стороны графика, куда рынок еще не продвинулся. Прогноз часто дает ...
Читать полностью -->
Индикатор Argo AO basic
Индикатор построен по принципу "Awesome Oscillator" и говорит нам, что происходит в текущий момент времени с движущей силой рынка. К нему применимы те же правила торговли. Отличие его от "АО" в ...
Читать полностью -->
Индикатор Altitude
Altitude - индикатор, отображающий расстояние скользящей средней от текущей цены в пунктах. Простой, но эффективный инструмент! Индикатор Altitude может быть использован при ручной торговле, а также встроен в эксперт.Он представлен ​​в виде гистограммы, ...
Читать полностью -->
Индикатор Triangle up or down
Индикатор паттернов №47 и №48 ("Треугольник восходящий" и "Треугольник нисходящий") из  книги Томас Н. Булковский "Полная энциклопедия графических ценовых моделей".Параметры: Alerts - Включение алертов при появлении стрелки Push - Отправка Push-уведомления при ...
Читать полностью -->
Индикатор FindClosingPriceReversal with Alerts
Индикатор ищет паттерн Closing Price Reversal. Сильный разворотный паттерн, особенно, если возникает после быстрого движения. Сигнальный бар открывается с разрывом от цены закрытия предыдущего бара, причем цена открытия находится рядом с ...
Читать полностью -->
Индикатор PZ Lopez Trend
Вы торгуете по тренду, но устали от "шумов", шпилек и быстрых разворотов? Индикатор Pz Lopez Trend отслеживает рыночный тренд с непревзойденной надежностью, игнорируя резкие колебания рынка и шумы вокруг средней цены. С этим ...
Читать полностью -->
Индикатор USDX For MT4
USDX (индикатор для MetaTrader) — рассчитывает индекс доллара (USDX или DXY) на основе валютных пар EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF и USD/SEK. Формула для расчета выглядит следующим образом:USDX = 50.14348112 × ...
Читать полностью -->
Индикатор Double MA
Простой и надежный индикатор, написан 8 лет назад, но использую и сейчас. Может быть использован как при ручной торговле, так и в составе советников. Индикатор работает в двух режимах: По пересечению ...
Читать полностью -->
Индикатор OsMA Fractal channel
Индикатор строит фракталы по экстремумам индикатора OsMA, отображается на графике в виде фракталов или фрактального канала. Имеет гибкую настройку и, в отличие от стандартных фракталов, запаздывает всего на 1 бар.Два ...
Читать полностью -->
Индикатор StatBars
Индикатор предоставляет статистическую картину ценовых движений внутридневных баров. Он строит гистограмму усредненных ценовых движений на каждом внутридневном баре, в разбивке по дням недели. Бары с движением выше стандартного отклонения или ...
Читать полностью -->
Индикатор MWC Ratio
Индикатор Commitments of Traders Ratio относится к разряду таких вещей, о которых вы не задумываетесь, пока не увидите чудеса, на которые они способны. Индикатор показывает соотношение количества длинных/коротких позиций в ...
Читать полностью -->
Индикатор Pivot Points Indicator
Точки разворота (Pivot Points) часто используются профессиональными трейдерами для предсказания будущих движений на рынке. Мы разработали простоq индикатор, которые определит их за вас. Набросьте индикатор на любой график и укажите ...
Читать полностью -->
Индикатор Indicador ADX Cross
Индикатор на основе ADX позволяет вам легко оценить имеющиеся сигналы на вход в рынок/выход с рынка (пересечения D+ и D-), а также определить состояние рынка (тренд/флет). Также индикатор отображает информацию ...
Читать полностью -->
Индикатор RSI TrendLine Divergency Message
Индикатор торговой платформы MetaTrader 4, RSI TrendLine Divergency Message - три в одном, в отличие от стандартного имеет систему оповещений об изменении рыночной ситуации, состоящую из сигналов: Пересечении Главной линией уровней крайних зон ...
Читать полностью -->
Индикатор Demark Trend Lines several time frames
Индикатор построения трендовых линий по алгоритму Томаса Демарка. Строит на одном графике линии с разных таймфреймов, старших или равных таймфрейму графика, на который наложен индикатор.Учитывает квалификаторы пробоя (при выполнении условий ...
Читать полностью -->
Индикатор Digitized Candle Length MT4
Индикатор рассчитывает и показывает длину свечей/баров (в пунктах) от цены максимума до цены минимума, а также от цены закрытия до цены открытия. Верхнее значение - по High/Low, нижнее значение - ...
Читать полностью -->
Индикатор FFx CCI Divergences
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ...
Читать полностью -->
Индикатор Quantum Tick Volumes Indicator
Индикатор Tools Standard
Индикатор ATR Squeeze tfmt4
Индикатор Alligator Steps
Индикатор High Low Exponential
Индикатор PowerTrend
Индикатор ToWave Indicator
Индикатор Future days
Индикатор Cycles Predictor
Индикатор Argo AO basic
Индикатор Altitude
Индикатор Triangle up or down
Индикатор FindClosingPriceReversal with Alerts
Индикатор PZ Lopez Trend
Индикатор USDX For MT4
Индикатор Double MA
Индикатор OsMA Fractal channel
Индикатор StatBars
Индикатор MWC Ratio
Индикатор Pivot Points Indicator
Индикатор Indicador ADX Cross
Индикатор RSI TrendLine Divergency Message
Индикатор Demark Trend Lines several time frames
Индикатор Digitized Candle Length MT4
Индикатор FFx CCI Divergences

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Translate »